Nopea stokastinen vs. hidas stokastinen

stokastinen oskillaattori on varaston teknisessä analyysissä käytetty indikaattorimittari, jonka George Lane otti käyttöön 1950-luvulla vertailemaan hyödykkeen päätöskurssia hintaluokkaan tietyllä ajanjaksolla.

Tämä indikaattori lasketaan yleensä seuraavasti:

ja sitä voidaan manipuloida muuttamalla korkeimmalle ja matalammalle tarkastelujaksoa.

Tämän indikaattorin taustalla on ajatus, että hinnat pyrkivät sulkeutumaan lähellä aikaisempaa korkeintaan härmämarkkinoilla ja lähellä matalampaa karhumarkkinoilla. Transaktiosignaalit voidaan havaita, kun stokastinen oskillaattori ylittää liikkuvan keskiarvonsa.

Kaksi stokastista oskillaattorimittaria lasketaan tyypillisesti arvioimaan tulevia hintavaihteluita, nopea (% K) ja hidas (% D). Näiden tilastojen vertailut ovat hyvä indikaattori hintojen muutoksen nopeudesta tai hintaimpulssista. % K on sama kuin Williams% R, tosin asteikolla 0–100 sijaan –100–0, mutta näiden kahden terminologia pidetään erillään.

Ilmoita tämä ilmoitus

Nopea stokastinen vs. hidas stokastinen

Nopea stokastinen oskillaattori (tai Stoch% K) laskee kahden sulkemishintatilaston suhteen: viimeisimmän N päivän viimeisimmän päätöskurssin ja alimman hinnan välinen ero viimeisen N päivän korkeimman ja alimman hinnan välisen eron välillä:

Missä:

CP on päätöskurssi

MATALA on alhainen hinta

KORKEA on korkea hinta

Tavallinen "N" on 14, 9 tai 5 päivää, mutta tätä voidaan muuttaa. Kun nykyinen päätöskurssi on alhaisin viimeisiltä N-päiviltä,% K-arvo on 0, kun nykyinen päätöskurssi on korkein viimeisistä N-päivistä,% K = 100.

Hidas stokastinen oskillaattori (tai Stoch% D) laskee Stoch% K -tilaston yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon s jaksot. Yleensä s = 3:

% K- ja% D-oskillaattorit ovat välillä 0 - 100, ja ne visualisoidaan usein viivakaavion avulla. Tasot lähellä äärimmäisyyksiä 100 ja 0, joko% K tai% D, osoittavat vahvuuden tai heikkouden (vastaavasti), koska hinnat ovat saavuttaneet tai ovat lähellä uusia N-päivän korkeimpia tai matalimpia.

Nopean ja hitaan stokastisen sovellukset

On olemassa kaksi tunnettua menetelmää% K- ja% D-indikaattoreiden käyttämiseksi päätösten tekemisessä siitä, milloin ostetaan tai myydään osakkeita. Ensimmäiseen sisältyy% K- ja% D -signaalien ylittäminen, toiseen sisältyy osto- ja myyntipäätösten perustaminen olettamalla, että% K ja% D värähtelevät.

Ensimmäisessä tapauksessa% D toimii liipaisimena tai signaalilinjana% K: lle. Ostosignaali annetaan, kun% K ylittää% D: n, tai myyntisignaali, kun se ylittää% D: n. Tällaisia ​​ristikkäin voi tapahtua liian usein, ja toistuvien piiskasahojen välttämiseksi voidaan odottaa, että risteykset tapahtuvat yhdessä yliostetun / ylimyydyn vetäytymisen kanssa, tai vasta huipun tai kourun jälkeen% D-viivalla. Jos hintavaihtelu on korkea, voidaan käyttää Stoch% D -indikaattorin yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. Tämä tilasto tasoittaa nopeat hintavaihtelut.

Toisessa tapauksessa jotkut analyytikot väittävät, että yli K: n tai alle 20-prosenttisen K- tai% D-tason voidaan tulkita ylenmääräiseksi tai ylimyydyksi. Teorian mukaan, että hinnat heilahtelevat, monet analyytikot, mukaan lukien George Lane, suosittelevat, että osto ja myynti ajoitetaan näiden kynnysten tuotolle. Toisin sanoen, pitäisi ostaa tai myydä vähän kääntymisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun hinta ylittää yhden näistä kynnysarvoista, sijoittajan on odotettava hintojen palaamista näiden kynnysarvojen läpi (esim. Jos oskillaattorin nousisi yli 80, sijoittaja odottaa, kunnes se laskee alle 80 myydäkseen)..

Kolmas tapa, jolla kauppiaat käyttävät tätä indikaattoria, on tarkkailla eroja, joissa stokastinen kehitys on vastakkaisessa suunnassa. Kuten RSI: ssä, tämä on osoitus siitä, että markkinoiden vauhti on heikentymässä ja kääntyminen voi olla tekemässä. Lisävahvistuksia varten monet kauppiaat odottavat ristiä 80 linjan alapuolella tai 20 linjan yläpuolella, ennen kuin aloittavat kaupan eroavaisuudella. Seuraava kaavio kuvaa esimerkkiä siitä, missä stokastisten erojen suhteessa hintaan ennustettiin kääntyvän hinnan suuntaan.

Viitteet

• Wikipedia: stokastinen oskillaattori